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担心市场波动?在Nifty中部署Long Strangle以获取快速利润

时间:2021-07-05 17:48:05 来源:

Shubham Agarwal

Nifty继续其向南的旅程,在上周下跌了2.2%,收盘价略高于10,200。所有主要行业指数均以红色收盘,跌幅超过2.5%,主要是金属,银行,制药等。Nifty期货也看到了新的空头头寸。

认沽期权的比率– Nifty March系列的未平仓合约明智水平为0.83,表明看跌期权编写者比看跌编写者更具攻击性。基于未平仓合约的期权范围为10,000和10,500。

10000放置约500万股的OI和10500认购约550万股的OI。电话作家继续降低他们的基数。PCR的下跌支撑了市场上的看跌基调。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

风险晴雨表印度VIX(波动率指数)再次上升3.5%,至14.5水平,表明交易者再次感到怀疑,并准备以相对较高的溢价购买保护。

从历史上看,印度VIX与市场负相关。VIX的上限位于21。

随着市场上负面情绪的爆发以及波动性的突飞猛进,在Nifty的Long Strangle进行交易将是闲置的。在这种策略下,我们需要购买1手10100 PE和购买1手10300 CE。

Long Strangle是一种双向(基于波动率)策略,旨在为股票指数飙升或暴跌赚钱。展望是方向性的中立,因为我们期待朝着任何方向爆发性发展。

此策略的最大利润是无上限的,而亏损的上限是最大溢价流出。长时扼杀的主要挑战是时间衰减。但是,由于我们距离有效期还有3周,因此其影响是有限的。

免责声明:作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的,而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前,请先咨询经过认证的专家。


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