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为周：在Bank Nifty中部署比率看涨利差策略以利用股价上涨的优势

时间：2021-07-26 19:48:07 来源：

Shubham Agarwal

随着大盘大幅反弹，新的财政年度开始具有积极的势头。3月系列的空头头寸见证了上行的轻松铺路。Nifty和Bank Nifty分别上涨2.15％和2.6％。

期权数据显示，最高的看跌期权集中在10,000，表明有强劲的支撑，然而，在本周内，大约200,000万股的10,200和10,300 PE中出现了大量积累，表明形成了10,200的中间基准。

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在高端，10,500 CE仍继续持有370万股的最高未平仓合约（OI），表明立即面临重大阻力。总体而言，分析表明，在接下来的几个交易日中，Nifty的回旋幅度可能在10,200至10,500之间。

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Nifty的整个市场的PCR开始在1.44处小幅上涨，这表明市场参与者停止了悲观情绪。总体而言，由于本赛季即将来临，股票特定的动能将成为众人瞩目的焦点。

预计在很少的交易时段内会出现行业轮换和隐含波动率激增的情况。参与者数据突出表明，FII继续在指数期货中保持负偏见，其FUTIDX多头/ FUTIDX空头比率为0.22，无明显变化。

在指数期权中，他们是大约20万合约的多头看涨期权和多头看跌期权的净买主，主要是为了利用波动性的突增。

Nifty银行从24,062的低点反弹，到本周接近24,900。由于仍然存在大量空头，因此在接下来的交易中可以看到由于空头补给而产生的积极势头。

Bank Nifty的每周期权描述了看涨期权的未平仓头寸累积相对较低，而Put累积仍保持强劲。24,000罢工仍然是Nifty银行的非常重要的支撑，而更高端的25500 CE正在见证活动。

考虑到看涨的势头，建议使用Bank Nifty中的比率看涨期权价差。

比率看涨点差是一种中立于看涨的策略，旨在从股票/指数上涨到更高的执行价来赚钱。由于我们是期权的净卖方，因此这是相对较高的风险策略。

时间衰减有利于该策略。最大利润限于罢工减净流出之间的差额。确定抵抗力量的明确领域并选择罢工就变得很重要。

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