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漂亮的人可能会回落至10,800;部署牛市看涨期权利差最大化

时间:2021-06-08 08:48:06 来源:

作者:Shubham Agarwal

3月系列开局良好,Nifty在本周结束时上涨0.37%。另一方面,由于Nifty下跌超过6%,而Bank Nifty到期超过到期,则下跌了9%,2月系列收盘下跌。

展期数据表明,Nifty滚动了60%,而上次到期的滚动率为64%,而Bank Nifty的进军系列的滚动率为64%,而上次到期的滚动率为70%。展期差表明市场参与者不愿将头寸转至下一轮。

3月系列的期权数据在10500-11000个看涨期权的行使价之间分布良好。最高的OI为10700,共29万亿股,其次是OI,约为27;而看跌期权的最高OI为10400,具有300万万股,其次是10000的350万股。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

从10300水平的大幅反弹提高了对向10800-11000水平上升的预期。整个市场的PCR OI升至1.43,表明看跌期权写作者再次活跃,基本形态为10000-10400。

罢工方式的PCR OI在10400以下也上涨至2.53,而在行使价下方则表明支撑位在上涨。

考虑到较低水平的强劲支撑以及空头头寸不愿延续至3月系列,预计将回落至10800-11000。因此,可以部署看涨策略的看涨看涨期权。

在这种策略下,交易者需要购买Nifty Mar系列10400 CE 1手,并出售10700 CE 1手。牛市看涨价差是一种看涨策略,当该工具的看涨前景被执行时,将执行该策略。

与其购买更多的看涨期权,不如购买裸露的看涨期权,而需要卖出更高的看涨期权,以特别为流出量提供资金,从而导致套期保值策略和在头寸水平上减少的Theta衰减。

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