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周二在Nifty部署长跨距以击败卡纳塔克邦民意测验判决的波动性

时间:2021-09-14 13:48:26 来源:

Shubham Agarwal

随着Nifty的每周微涨1.7%,市场继续保持积极的势头。Nifty银行的表现优于Nifty,每周上涨2.72%。

Nifty May系列期权数据显示,最高拥堵位在11,000CE,未平仓合约(OI)为590万股,而10,500PE,OI为630万股,表明交易范围更广,阻力远,临时支撑基数更近。

随着州选举的临近,市场出现了周内波动。在每周一次的10,700至10,500次执行中,看跌期权累积了超过150万股,表明该公司有很强的基础。

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10,700和10,800行权的空头回补为市场提供了动力。即时来看,主要阻力位在11,000。

根据退出民意测验,市场的优柔寡断应该保持到宣布结果为止。VIX应该在13-15%的范围内反映出这一点。

市场应在周一小幅上扬,整体趋势仍有望保持不变。但是,周一上午期权数据的变化将表明真实的市场预期。

Nifty上的重要支撑位于10,500-10,600。以此作为止损,上行潜力为11,200水平。

上周,外国机构投资者(FII)变得极为乐观,购买了120亿卢比的指数期货。在指数期权中,他们多头增加了53,165张合约。合成多头(多头看涨期权+空头看跌期权)与合成空头(多头看跌期权+空头看跌期权)的比率从0.76升至0.85。

另一端的客户增加了空头偏向,在合成空头方面增加了150,110张合约。

风险晴雨表印度VIX也暴涨5.5%,至13.98,表明事件发生前市场参与者感到紧张。

考虑到州选举结果定于周二举行,预计波动性将上升。因此,本周的Nifty建议采用低风险,长期波动的策略-“长跨距”。

Long Straddle是一种基于波动率的策略,旨在通过指数飙升或暴跌来赚钱。该策略是方向性的中立策略,并期望波动性增加,而股票价格将给双方带来爆炸性的变化。

在这种策略下,我们需要购买大量的现金(ATM CE)和大量的ATM PE(投入)。考虑到到期日即将结束,可以使用此策略来受益于波动性,因为θ衰减所导致的损失将最小。

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