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在Nifty银行上部署空头头寸以从横向市场赚钱

时间：2021-08-12 15:48:13 来源：

Shubham Agarwal

Nifty继续上涨，周环比上涨0.8％。随着大盘股的宣布结果，行业轮换和股票特定走势位居前列。

期权数据显示，最高看跌期权浓度从10,300向上移动至10,500，表明支撑位向更高方向移动。10,500 PE和10,600 PE见证了大约270万的看跌期权积累和约110万的股份。

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叫权编写者从10,500行使到10,700行使，总持仓量（OI）为500,000万股。选项指示的波段现在位于10,500-10,700水平之间。在本周中，我们看到FII继续持有多头头寸，指数期货净买入3,529千万卢比，OI增加了约45,000张合约。

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在一周内，IT和金属行业见证了Long的积累。PSU银行见证了巨大的空头积累。私人银行在F＆O到期之前见证了良好的积累。

Nifty银行在上周下跌了约0.67。期权数据显示，看涨期权的最高拥堵度为25,500，而看跌期权的最高拥堵度为24,000。期权痛苦水平为25,000，表明期权书写者的最大收益点和期权买方的最大痛苦点。

随着Total Bank Nifty在24,900-25,300的范围内旋转，可以交易空头空头。此外，随着下周的到期日的安排，更快的theta衰减将为该策略带来更大的收益。

空头卖空（Short Straddle）是一种区间策略，旨在从横向市场和波动性下降中获利。最高利润限于卖出看涨期权和看跌期权所获得的总溢价。

但是，这种策略是针对进取型交易者的，因为损失超出范围是无限的。时间衰减会对策略产生积极影响。确定一个明确的抵抗和支持区域以及选择罢工变得非常重要。

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