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Nifty中的负面情绪可能会继续;通过看跌期权价差部署看跌交易

时间:2021-06-28 10:48:07 来源:
Shubham Agarwal

Quantsapp

过去的一周被标记为市场频繁旋转。多头在本周初开始负责,当价格接近10,500水平时,买权人积极控制,Nifty未能绕过10,500的关键阻力。到本周末,空头以高报复的态度回来,Nifty收于10195,按现货计算一周下跌0.31%。

上周看跌看涨期权比率– Nifty March系列的未平仓合约明智水平为0.79 v / s 0.83,表明看涨期权编写者承受了进一步的压力。基于未平仓合约的期权范围保持在10000和10500的水平;但是10400罢工权仍立即受到阻力,总OI为490万股。行使价期权看跌期权比率过低,表明市场参与者感到悲观。

解码参与者的活动表明,FII在本周初成为买家,但在短期方面积极扭转了他们的偏见。在周五的交易日中,FII净卖出了2121亿卢比的指数期货,未平仓合约的未平仓头寸增加了23%(29222张合约)。在指数期权中,FII涵盖了他们的卖空和卖空头寸,并增加了卖空和看空多头,表明他们对市场的担忧和下注的风险。机构投资者继续抛售可能会加剧看跌势头。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

随着市场负面情绪的爆发和更高水平的积极看涨买单,通过空头看跌价差看跌Nifty交易是无聊的。在这种策略下,我们需要购买1手10200 PE和卖出1手10000 PE以减少溢价流出。

熊市看跌价差是一种看跌策略,旨在从暴跌的股票/指数中获利。展望为负面,因为我们预期指数将下跌。这是一种低风险的对冲策略,其中最大损失限于净保险费净流出,而最大利润限于行使价差减去已支付的净保险费。确定支持和抵抗的明确区域并选择打击是至关重要的因素。

作者是Quantsapp的首席执行官


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